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ETFs kaufen im Crash: Historisch gesehen waren sogar „marktschlagende“ Renditen möglich!

Mit Sicherheit wirst du bereits davon gehört haben, dass man mit ETFs bloß eine marktübliche Rendite erzielen wird. Eigentlich eine logische Konsequenz: Mithilfe der kostengünstigen Passivfonds bildet man schließlich effektiv den Markt ab. Abzüglich der Gebühr wird man daher immer auf eine Rendite kommen, die knapp hinter dem Vergleichsindex liegt.

Häufig denken ETF-Investoren jedoch nicht in diesem Sinne, sondern kalkulieren mit Renditen im höheren einstelligen Prozentbereich. Häufig sind es dabei Werte zwischen 7 und 9 %, von denen man liest und die langfristig als Richtwert fungieren. Selbst wenn die Märkte eigentlich in fast jedem Jahr und recht deutlich von diesem Durchschnittswert abweichen.

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Aber mal eine andere Frage: Ist es möglich, im Crash durch geschicktes Timing höhere Renditen zu erzielen? Riskieren wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick zurück und schauen einmal, was Mut im Crash langfristig für Resultate erbracht hätte.

Der Blick in die Vergangenheit

Glücklicherweise ist das Coronavirus und der aktuelle Crash dabei nicht das Einzige, auf das wir uns berufen können. Nein, wir können schließlich auch den DAX und andere Indizes in der Finanzkrise und nach der Dotcom-Blase bewerten und schauen, wie sich diese Indizes im Nachgang seit dem Tiefpunkt geschlagen haben.

Um in unserer heimischen Börsenliga zu bleiben: Der DAX ist nach dem Platzen der Dotcom-Blase auf einen Punktestand von 2.715 im März des Jahres 2003 korrigiert. Im Juli des Jahres 2007 stand unser heimischer Leitindex hingegen bei 8.092 Zählern, innerhalb dieser knapp über vier Jahre hätte der DAX somit eine Rendite von 29 % p. a. erzielt. Eine starke Performance, die deutlich über dem Richtwert liegt. Ob das auch für die Finanzkrise gilt?

Hier ist der DAX jedenfalls bis Ende Februar des Jahres 2009 wieder auf einen Punktestand von 3.843 Zählern eingebrochen und im Nachgang auf 13.744 Punkte bis zum Februar dieses Jahres gestiegen. Innerhalb dieser elf Jahre hätte hier die Rendite entsprechend bei 12,2 % pro Jahr gelegen. Wobei im Performance-Index natürlich die Dividenden stets berücksichtigt werden. Allerdings scheint ein Fazit damit festzustehen: Der DAX hätte vom Tief der Korrektur bis hin zu den Rekordhochs eine überdurchschnittliche Performance erzielt. Eine smarte Erkenntnis.

Aber wie ist es mit dem S&P 500? Gilt das auch stichprobenartig für den US-amerikanischen Querschnitt? In den letzten elf Jahren ist dieser Index jedenfalls von 735 Punkte auf das letzte Rekordhoch von 3.386 Punkte gestiegen, was einer jährlichen Rendite von ca. 14,9 % entsprochen hätte. Auch für diesen Index gilt daher: Eine Outperformance einer gewöhnlichen, marktüblichen Rendite wäre hier möglich gewesen.

Was das jetzt bedeutet

Es ist natürlich Quatsch, anzunehmen, dass man den Tiefpunkt eines Marktes abpassen kann. Genauso ist die Annahme falsch, dass man immer exakt auf dem Höhepunkt verkaufen wird. Und doch zeigt sich, dass sich der Mut, in der Korrektur zu kaufen, langfristig bezahlt gemacht hat. Wie wir im historischen Rückblick sehen können, neigten viele bekannte und beliebte Indizes dazu, sogar deutlich zweistellige Renditen abzuwerfen. Zumindest für Investoren, die mutig gewesen sind.

Wobei die Zeiträume hier natürlich sehr willkürlich ausgewählt worden sind: Vom Tief bis zum Hoch ist schließlich nur ein Teil einer marktüblichen Performance. Für gewöhnlich wird man als langfristig orientierter Investor über Jahre und vor allem Jahrzehnte auch einige Korrekturen und Crashs mitnehmen müssen. Diese werden in Teilen die Rendite mindern.

Wer jedoch günstig kauft, legt ein wichtiges Fundament, um im Rahmen seines ETF-Ansatzes die Renditen steigern zu können. Ob dabei auch künftig höhere Renditen möglich sein werden als das, was als Marktdurchschnitt angegeben wird? Das kann niemand mit Sicherheit sagen. Wer jetzt jedoch mutig günstig kauft, tut etwas, um eine Chance auf eine ähnliche Performance zu haben.

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